УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ
- Р Р‡.МессенРТвЂВВВВВВВВжер
- РћРТвЂВВВВВВВВнокласснРСвЂВВВВВВВВРєРСвЂВВВВВВВВ
- LiveJournal
- Telegram
- ВКонтакте
- РЎРєРѕРїРСвЂВВВВВВВВровать ссылку
Полный текст:
Аннотация
Об авторах
А. К. КеримовРоссия
доцент кафедры экономико-математического моделирования,
Москва
Ю. Ф. Касимов
Россия
доцент кафедры прикладной математики,
Москва
Список литературы
1. Халл Дж.К. Опционы, фьючерсы и другие финансовые инструменты. М.: Вильямс, 2010. 1051 с
2. Буренин А.М. Хеджирование фьючерсными контрактами фондовой биржи РТС. М.: НТО им. С.И. Вавилова, 2008. 264 с
3. Керимов А.К. Страхование инвестиционного портфеля срочными контрактами // Вестник РУДН. 2014. № 3. С. 109-116
4. Керимов А.К. Финансовые фьючерсные контракты. М.: Финансовый Университет, 2013. 80 с
5. Лукашин Ю.П. Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования. М.: Статистика, 1981. 251 с
6. Мельников А.В., Попова Н.В., Cкорнякова В.C. Математические методы финансового анализа. М.: Анкил, 2006. 440 с
7. Engle R.F. Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 1982, vol. 5, no. 4, pp. 9872-1007
Рецензия
Для цитирования:
Керимов А.К., Касимов Ю.Ф. УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ ФЬЮЧЕРСНЫМИ КОНТРАКТАМИ. Научный вестник МГТУ ГА. 2017;20(2):174-183.
For citation:
Kerimov A.K., Kasimov Y.F. RISK MANAGEMENT OF INVESTMENT PORTFOLIO BY FUTURE. Civil Aviation High Technologies. 2017;20(2):174-183. (In Russ.)
ISSN 2542-0119 (Online)