АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА В ОБОБЩЕННЫХ КРЕДИТНЫХ СДЕЛКАХ
Аннотация
Работа посвящена анализу моделей досрочного погашения долга в многопериодных кредитных сделках. Рассматривается одна из наиболее распространенных схем пересчета невыплаченных процентов при досрочном погашении, так называемое правило 78. Показана связь этого правила с линейной аппроксимацией точной величины погашаемого долга. Приведен анализ максимального избытка выплачиваемых процентов по правилу 78. Показана зависимость эффективной доходности погашения по правилу 78 от момента досрочного погашения.
Об авторах
Ю. Ф. Касимов
МГТУ ГА
Россия
зав. лаб. вычислительной техники
Россия
зав. лаб. вычислительной техники
А. Н. Колесников
Финансовый университет при правительстве РФ
Россия
ст. преп. каф. прикладной математики
Россия
ст. преп. каф. прикладной математики
Список литературы
1. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика. - М.: Юрайт, 2014. - 460 с.
2. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика. - М.: Физматлит, 2006. - 576 с.
3. Biehler T.J. Mathematics of Money Math for Business and Personal Finance Decisions. McGraw-Hill, 2008. - 690 р.
4. Slater J. Practical Business Math Procedures. McGraw-Hill, 2012. - 702 p.
Рецензия
Для цитирования:
Касимов Ю.Ф., Колесников А.Н. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА В ОБОБЩЕННЫХ КРЕДИТНЫХ СДЕЛКАХ. Научный вестник МГТУ ГА. 2016;(224):115-125.
For citation:
Kasimov Y.E., Kolesnikov A.N. ANALYSIS OF MODELS OF EARLY DEBT REPAYMENT IN THE Generalized CREDIT TRANSACTIONS. Civil Aviation High Technologies. 2016;(224):115-125. (In Russ.)
Просмотров:
532
Послать статью по эл. почте 
