Preview

Научный вестник МГТУ ГА

Расширенный поиск

АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА В ОБОБЩЕННЫХ КРЕДИТНЫХ СДЕЛКАХ

Полный текст:

Аннотация

Работа посвящена анализу моделей досрочного погашения долга в многопериодных кредитных сделках. Рассматривается одна из наиболее распространенных схем пересчета невыплаченных процентов при досрочном погашении, так называемое правило 78. Показана связь этого правила с линейной аппроксимацией точной величины погашаемого долга. Приведен анализ максимального избытка выплачиваемых процентов по правилу 78. Показана зависимость эффективной доходности погашения по правилу 78 от момента досрочного погашения.

Об авторах

Ю. Ф. Касимов
МГТУ ГА
Россия


А. Н. Колесников
Финансовый университет при правительстве РФ
Россия


Список литературы

1. Касимов Ю.Ф. Финансовая математика. - М.: Юрайт, 2014. - 460 с.

2. Бочаров П.П., Касимов Ю.Ф. Финансовая математика. - М.: Физматлит, 2006. - 576 с.

3. Biehler T.J. Mathematics of Money Math for Business and Personal Finance Decisions. McGraw-Hill, 2008. - 690 р.

4. Slater J. Practical Business Math Procedures. McGraw-Hill, 2012. - 702 p.


Для цитирования:


Касимов Ю.Ф., Колесников А.Н. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ДОСРОЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА В ОБОБЩЕННЫХ КРЕДИТНЫХ СДЕЛКАХ. Научный вестник МГТУ ГА. 2016;(224):115-125.

For citation:


., . ANALYSIS OF MODELS OF EARLY DEBT REPAYMENT IN THE Generalized CREDIT TRANSACTIONS. Civil Aviation High TECHNOLOGIES. 2016;(224):115-125. (In Russ.)

Просмотров: 116


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-0619 (Print)
ISSN 2542-0119 (Online)