Фильтрация сигналов в стохастических системах диффузионно-скачкообразного типа на основе метода статистических испытаний
Аннотация
В статье развиваются методы сведения задачи оптимальной нелинейной фильтрации в стохастических системах диффузионно-скачкообразного типа к задаче анализа вспомогательной стохастической системы, траектории которой могут получать случайные приращения, разветвляться и обрываться в случайные моменты времени. Ранее соответствующие методы и алгоритмы были предложены и апробированы для стохастических систем диффузионного типа.
Список литературы
1. Казаков И.Е., Артемьев В.М., Бухалев В.А. Анализ систем случайной структуры. - М.: Физматлит, 1993.
2. Михайлов Г.А., Аверина Т.А. Алгоритм «максимального сечения» в методе Монте-Карло // Доклады АН. 2009. Т. 428. № 2. С. 163-165.
3. Пантелеев А.В., Руденко Е.А., Бортаковский А.С. Нелинейные системы управления: описание, анализ и синтез. - М.: Вузовская книга, 2008.
4. Параев Ю.И. Введение в статистическую динамику процессов управления и фильтрации. - М.: Советское радио, 1976.
5. Рыбаков К.А. Сведение задачи нелинейной фильтрации к задаче анализа стохастических систем с обрывами и ветвлениями траекторий // Дифференциальные уравнения и процессы управления. 2012. № 3. С. 91-110. [Электронный ресурс]. URL: http://www.math.spbu.ru/diffjournal.
6. Рыбаков К.А. Приближенное решение задачи оптимальной нелинейной фильтрации для стохастических дифференциальных систем методом статистических испытаний // Сибирский журнал вычислительной математики. 2013. Т. 16. № 4. С. 377-391.
7. Рыбаков К.А. О решении робастного уравнения Дункана-Мортенсена-Закаи для нестационарных систем // Информационные и телекоммуникационные технологии. 2014. № 22. С. 9-15.
8. Рыбаков К.А. Приближенный метод фильтрации сигналов в стохастических системах диффузионно-скачкообразного типа // Научный вестник МГТУ ГА. 2014. № 207. С. 54-60.
9. Рыбаков К.А. Решение робастного уравнения Дункана-Мортенсена-Закаи для систем диффузионно-скачкообразного типа на основе спектрального метода // Системи обробки інформації. 2014. Вып. 7 (123). С. 143-147.
10. Синицын И.Н. Фильтры Калмана и Пугачева. - М.: Логос, 2007.
Рецензия
Для цитирования:
Рыбаков К.А. Фильтрация сигналов в стохастических системах диффузионно-скачкообразного типа на основе метода статистических испытаний. Научный вестник МГТУ ГА. 2015;(220):73-81.
For citation:
Rybakov K.A. Filtering for jump-diffusion models by statistical modeling method. Civil Aviation High Technologies. 2015;(220):73-81. (In Russ.)
Просмотров: 299
Послать статью по эл. почте 
