cahtНаучный вестник МГТУ ГАCivil Aviation High Technologies2079-06192542-0119Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA)caht-305Research ArticleСтатьиНакопительные пенсионные схемы с различными декрементными факторамиAccumulative pension schemes with various decremental factorsАль-НаторМ. С.Al-NatorM. S.

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры прикладной математики

noemail@neicon.ruАль-НаторС. В.Al-NatorS. V.

кандидат физико-математических наук, доцент кафедры теории вероятностей и математической статистики 

noemail@neicon.ruОленченкоН. А.OlenchenkoN. A.noemail@neicon.ruФинансовый университет при Правительстве РФRussian Federation2015071120162205563Copyright © Аль-Натор М.С., Аль-Натор С.В., Оленченко Н.А., 20162016Аль-Натор М.С., Аль-Натор С.В., Оленченко Н.А.Al-Nator M.S., Al-Nator S.V., Olenchenko N.A.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/305

Рассматриваются накопительные пенсионные схемы с установленными размерами взносов пренумерандо и единовременной выплатой в случае дожития до пенсионного возраста, отличающиеся отношением к наследованию и предусматривающие различные факторы выбытия. Разработана имитационная модель для анализа построенных схем.

We consider accumulative defined contribution pension schemes with a lump sum payment on retirement. These schemes differ in relation to inheritance and provide various decremental factors. A simulation model was developed to analyze the constructed schemes.

пенсионное страхованиеуравнение балансабрутто - премиявзносы пренумерандоединовременная выплатапенсионные схемы с установленными взносамиpension insurancebalance equationgross premiumpremium prenumerandolump sum. defined contribution pension schemesReferencesАль-Натор М.С., Аль-Натор С.В., Оленченко Н.А. Накопительные модели в пенсионном страховании // Сб. тезисов Всероссийской конференции "Прикладная теория вероятности и теоретическая информатика". ИПИ РАН 2012. С. 5-7Al-Nator M.S., Al-Nator S.V., Olenchenko N.A. Nakopitelnyy modeli v pensionnom strakhovanii // Sbornik tezisov Vserosseiskoy konferentsii “Prikladnaya teoriya veroyatnostei i teoreticheskaya informatika”, IPI RAN, 2012, pp. 5-7. (In Russian).Аль-Натор М.С., Касимов Ю.Ф., Колесников А.Н. Основы финансовых вычислений: факты, формулы, примеры, задачи и тесты. Ч. I. - М.: Финансовый университет, 2012.Al-Nator M.S., Kasimov Yu.F., Kolesnkov A.N. Osnovy finansovykh vychisleniy: fakty, formuly, primery, zadachi i testy. Chast I. Moscow, Finansovyy universitet, 2012. (In Russian).Бауэрс Н., Гербер Х., Джонс Д., Несбитт С., Хикман Дж. Актуарная математика. - М.: Янус-К, 2001.Bowers N., Gerber H., Jones D., Nesbitt C., Hickman J. Aktyarnaya matematika. M. Yanus-K, 2001. (In Russian).Касимов Ю.Ф. Финансовая математика. - М.: Юрайт, 2014Kasimov Yu.F. Finansovaya matematika. М. Urait, 2014. (In Russian).Касимов Ю.Ф. Введение в актуарную математику (страхования жизни и пенсионных схем). - М.: Анкил, 2001.Kasimov Yu.F. Vvedenye v aktyarnyu matematiku (strakhovanya jizni i pensionnikh skhem). M. Ankil, 2001. (In Russian).Четыркин Е.М. Актуарные расчеты в негосударственном пенсионном и медицинском страховании. - М.: Дело, 2009.Chetyrkin E.M. Aktyarnyy rashuty v negosudarstvennom pensionnom i meditsiskom starakhovanii. M. Delo, 2009. (In Russian).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.